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国信证券-多因子选股系列之:反转因子全解析-220714
  反转因子的起源   一个月反转因子的逻辑是近期上涨/下跌的股票可能向下向.上均值回复   Bondt and Thaler[1985]、Jegadeesh[1990]、Jega...[详细]
2022-07-15 分享者:Will******613 作者:张欣慰,杨怡玲,杨丽华 评级: 页数:54 页
东海证券-金融工程日报:电力设备涨幅居前,再度受大单资金关注-220715
  主要指数与行业   最近1个交易日,各主要指数涨跌不一,创业板指(2.63%)涨幅最大,金融指数(-1.10%)跌幅最大;最近5个交易日,各指数悉数下跌,创业板指(-1.07%...[详细]
2022-07-15 分享者:jasm******hin 作者:丁竞渊 评级: 页数:16 页
国信证券-金融工程日报:新能源车板块领涨,北向资金本周持续净流出-220714
  市场表现:今日(20220714)规模指数中中证1000指数表现最好,板块指数中创业板指表现最好,风格指数中沪深300成长指数表现最好。电新、汽车、国防军工、机械、医药行业表现...[详细]
2022-07-14 分享者:红**灵 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:16 页
天风证券-金融工程:海外文献推荐第231期-220714
  文献一:流动性风险与ETF的收益,方差和跟踪误差   本文考察了在美国市场中ETF基金的流动性对ETF基金跟踪误差,收益率和波动率的影响效应。文章发现缺乏流动性的ETF基金往往...[详细]
2022-07-14 分享者:pose******nep 作者:吴先兴 评级: 页数:4 页
开源证券-量化基金业绩简报:指增策略收益增厚,头部私募业绩持续改善-220714
  公募量化基金收益表现:指增收益增厚   为了对公募量化基金收益表现进行跟踪,我们将市场存续的公募量化基金分为三类:公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500增强基...[详细]
2022-07-14 分享者:a82****99 作者:魏建榕,高鹏 评级: 页数:8 页
国信证券-多因子选股系列之~反转因子全解析-220714
  反转因子的起源   一个月反转因子的逻辑是近期上涨/下跌的股票可能向下/向上均值回复   Bondt and Thaler[1985]、Jegadeesh[1990o]、Jeg...[详细]
2022-07-14 分享者:mek****uo 作者: 评级: 页数:54 页
东海证券-金融工程日报:金融指数持续下跌,银行、非银大单净流出居前-220714
  主要指数与行业   最近1个交易日,各主要指数多数上涨,创业板指(1.63%)涨幅最大,金融指数(-1.02%)跌幅最大;最近5个交易日,各指数悉数下跌,创业板指(-1.99%...[详细]
2022-07-14 分享者:echo******006 作者:丁竞渊 评级: 页数:16 页
华鑫证券-金融衍生品策略日报·鑫策-220714
  ▌策略观点   本周三,沪深两市全天走势分化,新能源赛道股在连跌三日后迎来技术支撑反弹,宁德时代放量大涨7%,主板则被金融股拖累步履蹒跚。截止收盘,上证指数涨0.09%,深证成...[详细]
2022-07-14 分享者:yn***x 作者:董冰华 评级: 页数:5 页
开源证券-金融工程定期:机构资金行为画像(2022年07月13日)-220713
  北上资金行为画像   北向总览:北上资金近一个月累计净流入约430亿元,从细节来看,6月下旬呈现大幅流入趋势,而7月以来呈现出零轴附近的震荡趋势。全区间来看,北上资金依旧呈现流...[详细]
2022-07-13 分享者:vm1****68 作者:魏建榕,胡亮勇 评级: 页数:8 页
国信证券-金融工程日报:超百股涨停,连板率创近一个月新高-220713
  市场表现:今日(20220713)大部分指数处于上涨状态,规模指数中中证1000指数表现最好,板块指数中创业板指表现最好,风格指数中沪深300成长指数表现最好。电新、综合、机械...[详细]
2022-07-13 分享者:wo***2 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:16 页
华安证券-“学海拾珠”系列之一百:因子动量与动量因子-220713
  主要观点:   本篇是“学海拾珠”系列第一百篇,文献研究了因子动量与动量因子之间存在的一些联系。股票动量效应长期以来违背了有效市场假说,而较新的一些文献也发现,动量在股票异象因...[详细]
2022-07-13 分享者:qch****ry 作者:严佳炜 评级: 页数:17 页
华鑫证券-金融衍生品策略日报:鑫策-220713
  ▌策略观点   本周二,沪深三大股指今日再度集体下探,创业板指再跌超2%,宁德时代、迈瑞医疗、亿纬锂能纷纷走软。截止收盘,上证指数跌0.97%,深证成指跌1.41%,创业板指跌...[详细]
2022-07-13 分享者:li***h 作者:董冰华 评级: 页数:5 页
国信证券-股指分红点位监控周报:临近合约到期日,注意指数集中分红风险-220713
  成分股分红进度   截至2022年7月12日:   上证50指数中,有0家公司处于预案阶段,10家公司处于决案阶段,8家公司进入实施阶段,32家公司已分红,0家公司不分红;  ...[详细]
2022-07-13 分享者:奇奇***1 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:16 页
东海证券-金融工程日报:市场延续跌势,各行业表现分化-220713
  ◎市场数据:   主要指数与行业   最近1个交易日,各主要指数普遍下跌,仅金融指数(0.57%)上涨,创业板指(-2.34%)跌幅最大;最近5个交易日,各指数悉数下跌,金融指...[详细]
2022-07-13 分享者:zla****er 作者:丁竞渊 评级: 页数:16 页
国信证券-金融工程日报:医药电子板块领跌,建筑家电板块领涨-220712
  核心观点   市场表现:今日(20220712)大部分指数处于下跌状态,规模指数中上证50指数表现最好,板块指数中上证综指表现最好,风格指数中沪深300价值指数表现最好。建筑、...[详细]
2022-07-12 分享者:Rub****by 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:16 页
国联证券-天弘基金被动权益产品线分析:收益高、成本低,规模后来居上-220712
  天弘被动权益产品线:收益高、成本低,规模后来居上   天弘基金从2015年开始布局权益指数产品线,至22Q1末产品规模达745.3亿元(不含ETF联接),位居行业第7。具体来看...[详细]
2022-07-12 分享者:kel****k1 作者:朱人木 评级: 页数:20 页
湘财证券-基于沪深300指数:支持向量机在股票择时中的应用-220711
  投资要点:   策略逻辑   本策略采用机器学习中的支持向量机模型对沪深300指数进行择时。策略最终采用换手率、ADTM、ATR、CCI、MACD、MTM、ROC、SOBV、S...[详细]
2022-07-12 分享者:猫*** 作者:王宜忱 评级: 页数:6 页
安信证券-个股趋势复盘框架简介:从异动到启动点-220711
  6.29日观点回顾:震荡前行,价格博弈   6.29日的一根阴线未必能改变趋势,但是却能提醒我们短期多头力量或已不再趋势性的占优,短期有望处于一个震荡盘整的格局,未来一两周的震...[详细]
2022-07-12 分享者:562****75 作者:杨勇 评级: 页数:51 页
华鑫证券-陆股通和行业轮动之十五:北向衍生因子开始失效,建议跟踪内资类因子-220710
  投资要点   ▌一周行情回顾:   未来一周我们相对更好看农林牧渔、房地产、建筑、医药、国防军工、电力设备新能源、电力及公用事业、家电。   上周配置盘因子闪崩,体现在:   ...[详细]
2022-07-12 分享者:fran******cky 作者:吕思江,马晨 评级: 页数:18 页
华鑫证券-金融衍生品策略日报:鑫策-220712
  ▌策略观点   本周一,沪深两市全天低开低走,上证指数以缺补缺后,午后下破3300点后在中汽协披露6月数据后跌幅有所收窄。截止收盘,上证指数跌1.27%,深证成指跌1.87%,...[详细]
2022-07-12 分享者:xia****22 作者:董冰华 评级: 页数:5 页
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