宝城期货-金融期权日报:可以逢回调布局牛市价差策略-220715

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日期:2022-07-15 12:02:29 研报出处:宝城期货
研报栏目:期权研究 龙奥明  (PDF) 11 页 541 KB 分享者:龙**下
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  2022年07月14日,50ETF跌0.68%,收于2.915,300ETF(上交所)涨0.02%,收于4.360,300ETF(深交所)涨0.07%,收于4.365,沪深300指数涨0.01%,收于4322.07。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  上证50ETF期权成交量PCR为95.66,上一交易日成交量PCR为97.08;持仓量PCR为75.57,上一交易日持仓量PCR为79.41。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上交所3000ETF期权成交量PCR为96.03,上一交易日成交量PCR为106.21;持仓量PCR为103.86,上一交易日持仓量PCR为103.83。深交所300ETF期权成交量PCR为101.48,上一交易日成交量PCR为100.37;持仓量PCR为88.71,上一交易日持仓量PCR为86.30。中金所沪深300指数期权成交量PCR为74.87,上一交易日成交量PCR为86.02;持仓量PCR为83.46,上一交易日持仓量PCR为82.64。

  上证50ETF期权2022年07月平值期权隐含波动率为19.06%,标的30交易日历史波动率为17.27%。上交所300ETF期权2022年07月平值期权隐含波动率为18.57%,标的30交易日历史波动率为16.65%。深交所300ETF期权2022年07月平值期权隐含波动率为18.80%,标的30交易日历史波动率为16.68%。中金所沪深300指数期权2022年08月平值期权隐含波动率为19.72%,标的30交易日历史波动率为16.84%。

  随着稳增长政策不断释放,财政政策持续发力,货币政策保证流动性合理充裕,经济数据呈现改善的趋势,市场风险偏好也随之提振。目前国内外仍存不确定性风险因素:国内方面,多地疫情的反复、居民收入预期的不稳定性以及居民杠杆率的高企,制约消费以及房地产的复苏空间;海外方面,高通胀环境下海外央行激进加息的预期升温,导致经济衰退的风险上升,外资风险偏好受到抑制。总的来说,短期内预计股指以震荡运行为主。考虑到政策面的支撑作用较强,可以逢指数回调构建牛市价差策略。

  

  

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