海通期货-股指期货空头套保专题数据报告:本周基差较为稳定,2207合约即将交割-220715

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日期:2022-07-15 09:49:43 研报出处:海通期货
研报栏目:股指期货 许青辰  (PDF) 8 页 485 KB 分享者:ooo****17
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研究报告内容
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  截至2022.07.14收盘

  ★开仓基差成本:本周开仓基差较为稳定,2207合约即将交割故不考虑

  IF合约(剔除股息影响):空头套保年化成本最小合约为IF2209合约,实际基差损失最小合约为IF2208合约。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  IH合约(剔除股息影响):空头套保年化成本最小合约为IH2212合约,实际基差损失最小合约为IH2212合约。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  IC合约(剔除股息影响):空头套保年化成本最小合约为IC2208合约,实际基差损失最小合约为IC2208合约。

  ★移仓基差成本:移仓基差较为稳定

  IF2207合约(剔除股息影响):空头套保持仓移仓年化成本最小合约为IF2208合约,实际基差损失最小合约为IF2208合约。

  IH2207合约(剔除股息影响):空头套保持仓移仓年化成本最小合约为IH2208合约,实际基差损失最小合约为IH2212合约。

  IC2207合约(剔除股息影响):空头套保持仓移仓年化成本最小合约为IC2208合约,实际基差损失最小合约为IC2208合约

  风险提示:22年派息预测以21年实际派息为基础,期货价格为收盘价

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